Journal Of Futures Markets-影响因子1.8-首页

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Journal Of Futures Markets 杂志简介

《Journal Of Futures Markets》重点专注发布BUSINESS, FINANCE领域的新研究，旨在促进和传播该领域相关的新技术和新知识。鼓励该领域研究者详细地发表他们的高质量实验研究和理论结果。该杂志创刊至今，在BUSINESS, FINANCE领域，有较高影响力，对来稿文章质量要求较高，稿件投稿过审难度较大。欢迎广大同领域研究者投稿该杂志。

Journal Of Futures Markets 杂志中科院分区

中科院SCI分区数据

中科院SCI期刊分区（2023年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2022年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	3区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2021年12月旧的升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	3区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2021年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	3区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2020年12月旧的升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	3区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院分区趋势图

影响因子趋势图

中科院JCR分区：中科院JCR期刊分区（又称分区表、分区数据）是中国科学院文献情报中心世界科学前沿分析中心的科学研究成果，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标，一般而言，发表在1区和2区的SCI论文，通常被认为是该学科领域的比较重要的成果。

影响因子：是汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR)中的一项数据，现已成为国际上通用的期刊评价指标，不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标，而且也是测度期刊的学术水平，乃至论文质量的重要指标。

Journal Of Futures Markets 杂志JCR分区

Web of Science 数据库（2023-2024年最新版）

按JIF指标学科分区	收录子集	分区	排名	百分位
学科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	113 / 231	51.3%

按JCI指标学科分区	收录子集	分区	排名	百分位
学科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q2	109 / 231	53.03%

Journal Of Futures Markets CiteScore 评价数据（2024年最新版）

CiteScore：3.7
SJR：0.672
SNIP：0.935

CiteScore 排名

学科类别	分区	排名	百分位
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Economics and Econometrics	Q2	244 / 716	65%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance	Q2	113 / 317	64%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：General Business, Management and Accounting	Q2	91 / 218	58%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Accounting	Q2	77 / 176	56%

CiteScore趋势图

年发文量趋势图

CiteScore：是由Elsevier2016年发布的一个评价学术期刊质量的指标，该指标是指期刊发表的单篇文章平均被引用次数。CiteScore和影响因子的作用是一样的，都是可以体现期刊质量的重要指标，给选刊的作者了解期刊水平提供帮助。

Journal Of Futures Markets 杂志发文统计

文章名称引用次数
Structural breaks and volatility forecasting in the copper futures market27
The importance of global economic policy uncertainty in predicting gold futures market volatility: A GARCH-MIDAS approach16
Derivatives pricing with liquidity risk15
Economic significance of commodity return forecasts from the fractionally cointegrated VAR model13
Price discovery in bitcoin spot or futures?12
Do country risk and ?nancial uncertainty matter for energy commodity futures?10
VIX term structure and VIX futures pricing with realized volatility10
Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors9
The directional information content of options volumes8
Speculation and volatility-A time-varying approach applied on Chinese commodity futures markets7
国家/地区发文量
USA80
CHINA MAINLAND79
South Korea33
Australia32
England32
New Zealand24
Taiwan24
GERMANY (FED REP GER)18
Canada13
India8
机构发文发文量
AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY15
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY (KAIST)12
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY9
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS - CHINA8
UNIVERSITY OF OTAGO8
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT (IIM SYSTEM)7
MACQUARIE UNIVERSITY7
SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY (SKKU)7
UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS & ECONOMICS7
UNIVERSITY OF MUNSTER7