Journal Of Risk Model Validation-影响因子0.4-首页

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Journal Of Risk Model Validation 杂志简介

《Journal Of Risk Model Validation》重点专注发布BUSINESS, FINANCE领域的新研究，旨在促进和传播该领域相关的新技术和新知识。鼓励该领域研究者详细地发表他们的高质量实验研究和理论结果。该杂志创刊至今，在BUSINESS, FINANCE领域，有较高影响力，对来稿文章质量要求较高，稿件投稿过审难度较大。欢迎广大同领域研究者投稿该杂志。

Journal Of Risk Model Validation 杂志中科院分区

中科院SCI分区数据

中科院SCI期刊分区（2023年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2022年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2021年12月旧的升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2021年12月升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院SCI期刊分区（2020年12月旧的升级版）

大类学科	分区	小类学科	分区	Top期刊	综述期刊
经济学	4区	BUSINESS, FINANCE 商业：财政与金融	4区	否	否

中科院分区趋势图

影响因子趋势图

中科院JCR分区：中科院JCR期刊分区（又称分区表、分区数据）是中国科学院文献情报中心世界科学前沿分析中心的科学研究成果，是衡量学术期刊影响力的一个重要指标，一般而言，发表在1区和2区的SCI论文，通常被认为是该学科领域的比较重要的成果。

影响因子：是汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR)中的一项数据，现已成为国际上通用的期刊评价指标，不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标，而且也是测度期刊的学术水平，乃至论文质量的重要指标。

Journal Of Risk Model Validation 杂志JCR分区

Web of Science 数据库（2023-2024年最新版）

按JIF指标学科分区	收录子集	分区	排名	百分位
学科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q4	200 / 231	13.6%

按JCI指标学科分区	收录子集	分区	排名	百分位
学科：BUSINESS, FINANCE	SSCI	Q4	190 / 231	17.97%

Journal Of Risk Model Validation CiteScore 评价数据（2024年最新版）

CiteScore：1.2
SJR：0.223
SNIP：0.53

CiteScore 排名

学科类别	分区	排名	百分位
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Finance	Q3	229 / 317	27%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Applied Mathematics	Q3	473 / 635	25%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Economics and Econometrics	Q4	540 / 716	24%
大类：Economics, Econometrics and Finance 小类：Modeling and Simulation	Q4	266 / 324	17%

CiteScore趋势图

年发文量趋势图

CiteScore：是由Elsevier2016年发布的一个评价学术期刊质量的指标，该指标是指期刊发表的单篇文章平均被引用次数。CiteScore和影响因子的作用是一样的，都是可以体现期刊质量的重要指标，给选刊的作者了解期刊水平提供帮助。

Journal Of Risk Model Validation 杂志发文统计

文章名称引用次数
An optimized support vector machine intelligent technique using optimized feature selection methods: evidence from Chinese credit approval data1
The utility of Basel III rules on excessive violations of internal risk models1
Underperforming performance measures? A review of measures for loss given default models1
Validation of profit and loss attribution models for equity derivatives1
The validation of filtered historical value-at-risk models1
Evaluating the risk performance of online peer-to-peer lending platforms in China1
Analytical expressions of risk quantities for composite models0
Optimal allocation of model risk appetite and validation threshold in the Solvency II framework0
A risk-sensitive approach for stressed transition probability matrixes0
Procyclicality of capital and portfolio segmentation in the advanced internal ratings-based framework: an application to mortgage portfolios0
国家/地区发文量
England19
USA13
CHINA MAINLAND9
Bangladesh3
Canada3
France3
Netherlands3
Australia2
Czech Republic2
Poland2
机构发文发文量
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE12
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY4
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY3
UNIVERSITY OF LONDON3
BANK OF CANADA2
BANK OF ENGLAND2
LAB EXCELLENCE REGULAT FINANCIERE LABEX REFI2
MASARYK UNIVERSITY BRNO2
SANTANDER UK2
ACCA INST GOLDEN FINANCE1